"He did not know what to say."

He did not know... Це заперечне реченя у Past Simple. Did - допоміжне дієслово do в минулому часі. Воно визначає час основного дієслова know, яке в цьому часі завжди у першій формі (як у словнику). Тобто, did показує, що це минулий час (не знав).

А я думав що "він не знає що сказати'