"Нет, он идёт дальше."

почему нельзя сказать так - no, el va mas lejos, ведь seguir a... - следовать за кем-либо или продолжать

No, él sigue caminando не приняло почему то. No, él sigue это же без уточнения - можно сказать не только про ходьбу, а про что угодно "он продолжает"

Тогда уж наверное "Он идет следом".

как с глаголом caminar составить это предложение? él camina más lejos?

no, el sigue adelante - не вариант?