"Diz-me aonde ir depois" não valida e corrige para:

"Diga a mim para onde ir depois., Digas a mim para onde ir depois"

"Para onde" é "aonde";

"Digas a mim" é agramatical.

"Diga-me", em pt pt, e mesmo em pt br, parece-me muito mais natural que "Diga a mim"

Logo, deviam validar as frases:

"Diz-me aonde ir depois"

"Diz-me para onde ir depois"

"Diga-me aonde ir depois"

"Diga-me para onde ir depois"