Parliamo di avverbi di luogo, ma quelle che hai menzionato sono solo alcune delle più forme di scrittura possibili. Ti farò uno schema di base per praticità:

• (1) Donde (2) Dónde
  entrambi indicano lo stato a luogo, ma per diversi tipi di frase:

Es la casa donde solía vivir.
(1) per affermazioni

¿Dónde has dormido ayer?
(2) per domande/escamazioni dirette

Me pregunto dónde están mis llaves.
(2) per domande/escamazioni indirette

• (1) A donde - Adonde (2) A dónde - Adónde
  entrambi indicano un moto a luogo (vanno con verbi indicanti direzione) ma per tipi di frasi diverse:

El lugar a donde/adonde voy sólo lo conocen mis amigos.
(1) per affermazioni

¿A dónde/Adónde va este tren?
(2) per domande/esclamazioni dirette

No sé a dónde/adónde iba con su hermano.
(2) per domande/escamazioni indirette