Não, não está, porque a combinação de "I have" e um verbo (nesse caso é "to tell") significa que você precisa fazer o verbo. "I have to tell something" = "Eu preciso dizer alguma coisa" ou "I have to leave the house." = "Eu preciso sair da casa".
Você só irá usar o "do" como auxiliar em frases negativas e interrogativas ;)
Do you have something to tell? // Você tem algo a dizer?
I don't have anything to tell. // Eu não tenho nada a dizer.
"The" representa os artigo "o", "a", "os" ou "as". O "a dizer" da frase pode ser substituído por "para": "Eu tenho algo para dizer", por isso o "to" e não o "the" ;)
O "Do" também pode ser usado como verbo auxiliar, no início de frases interrogativas (perguntas), mas não em frases afirmativas onde não tenha o sentido de "fazer".
Já tentou jogar essa frase no Google Translator pra ver o que é traduzido?