"그들은 나에게 그래라고 말한다."

say something tell someone something 일반적으로 say 뒤에는 사람이 아닌 something 이 오는게 일반적이고, 사람을 쓸때는 to를 붙여서 사용해야 하고 목적어를 사람으로 사용할때는 to를 붙인 say 보다는 tell 이 짧기때문에 더 자주 쓰인다고 볼수있을것같아요. say to me 라고 하는 표현이 맞겠지만 어감상 tell 이 더 들어맞겠지요

said 는 말했다 라고 해야하지 않을까요